IHS (fost QMS) EViews

IHS (fost QMS) EViews - Econometric Views - este un software de statistica pentru sistemul de operare Microsoft Windows, folosit în special pentru analiza econometrica.

EViews poate fi folosit pentru analiza statistica si analiza econometrica. EViews combinea tehnologia de calcul tabelar si bazele de date relationale cu operatiile traditionale disponibile in software statistic. Acestea sunt combinate cu un limbaj de programare.

Nou in v8:

• General
o Suport pentru 64 de biti - puteti lucra cu seturi de date mult mai mari
o Unelte de comparatie imbunatatite
o Obiecte definite de utilizator
• Manipularea datelor
o Noi unelte puternice pentru editarea foilor de calcul tabelar
o Unelte pentru compararea grupurilor de date
o Suport pentru sciere si actualizare a fisierelor Excel XLSX
• Grafice si tabele
o Control pentru modificarea interactiva a mostrelor vizibile pentru grafice
o Desenarea de linii si sageti personalizate in grafice
o Graficele si tabelele pot fi salvate in format PDF
• Modele
o Editare imbunatatita a datelor pentru modele
o Noi unelte puternice pentru comparatie
o Noi comenzi pentru modele permitand manipularea modelelor in programe
• Suport pentru programare
o Imbunatatiri aduse editorului de programe si executiei
o Un numar mare de functii si comenzi noi
o Unelte pentru lucrul cu matrici
• Econometrie si statistica
o Error-Trend-Seasonal exponential smoothing (Hyndman et al., 2002 and Hyndman et al., 2008)
o Census X-13
o Switching regression
o Multiple breakpoint testing: (Bai, 1997; Bai and Perron, 1998; Liu, Wu, and Zideck, 1997)
o Panel serial correlation tests (Arellano- Bond, 1991)
o Basic panel causality testing (Dumitrescu-Hurlin, 2012)

Functii si beneficii

• Analiza seriilor de timp - Exploraţi proprietăţile seriilor de timp ale datelor cu instrumente simple, variind de la ploturi de autocorelatie pana la filtre de frecvenţă, de la Q-statistici pana la unit root tests.

  EViews oferă funcţii de autocorelatie si autocorelatie partiala, Q-statistici şi funcţii de cross-correlation, precum şi unit root tests (ADF, Phillips-Perron, KPSS, DFGLS, ERS sau NG-Perron pentru serii de timp unice şi Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher sau Hadri pentru date panel), teste de cointegrare Johansen (pentru valorile critice MacKinnon-Haug-Michelis, p-values pentru date obişnuite şi Pedroni, Kao sau Fisher pentru date panel), teste de cauzalitate şi de independenţă.

  EViews oferă, de asemenea, suport front-end pentru US Census Bureau X11 şi X12-ARIMA de ajustare sezonieră, precum şi software TRAMO/SEATS, adesea utilizat de cercetătorii europeni. Ajustarea sezonieră simplă cu metode de diferenta aditiva si multiplicativa este, de asemenea, prezenta în EViews.

  Puteţi utiliza EViews chiar pentru a calcula tendinţele şi ciclurile de serii de date temporale utilizând filtrul Hodrick-Prescott, Baxter-King, Christiano-Fitzgerald fixed length şi Christiano-Fitzgerald asymmetric full sample band-pass (frequency) filters.

• Regresii

• Estimarea modelelor ARMA
• Estimarea modelelor cu Date Panel
• Estimarea modelelor ARCH - Daca varianta seriei fluctueaza în timp, EViews poate estima traiectoria varianţei folosind o multitudine de modele de heteroschedasticitate autoregresive condiţionale (ARCH). EViews foloseste GARCH (p, q), EGARCH (p, q), TARCH (p, q), PARCH (p, q) şi component GARCH specifications si ofera estimari de tip maximum likelihood pentru erorile ce urmeaza o distributie normala, t Student sau Generalized Error Distribution. Ecuaţia mediei modelelor ARCH poate include termeni ARCH şi ARMA iar atat ecuatia mediei cat si varianţei permit variabile exogene.
• Suporta fisiere din Excel, SPSS, SAS, Stata, RATS, TSP
• Poate accesa baze de date compatibile ODBC
• Manipulare de baza a datelor
• Manipularea datelor de tip serii de timp
• Statistica
  o Functii de baza
  o Serii de timp
  o Panel si Pooled Data - EViews dispune de o varietate largă de instrumente menite să faciliteze lucrul cu panel si pooled data, cu serii de timp transversale. Defineste structurille panel fara nici o limită privind numărul de grupuri sau de observaţii într-un grup. Datate sau nedatate, balansate sau nu, seturile de date sunt manevrate natural în cadrul EViews.

  Instrumentele de structurare a datelor facilitează transformarea datelor din format suprapus in format nesuprapus şi viceversa. Facilitati ca Smart links, auto series şi instrumentele de extragere a datelor permit maruntirea, îmbinarea, convertirea dupa frecvenţa şi sumarizarea datelor cu mare uşurinţă.

  Suportul pentru analiza datelor longitudinale de baza merge de la statistici, teste si grafice per grup la statistici per perioada pana la sofisticate panel unit root (Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin sau Fisher) şi diagnostice de cointegrare (Pedroni (2004), Pedroni (1999) şi Kao sau testul Fisher).

  Tool-uri specializate pentru afisarea graficelor pentru panel data permit vizualizarea lor suprapusa, individuala sau de tip sintetic. Afişeaza linia fiecarui grafic într-un cadru grafic unic sau în cadre individuale. Afiseaza statisticile sintetice pentru panel data de-a lungul sectiunilor transversale folosind media (sau mediana) şi intervale bazate pe abaterea standard (sau cuantilele).

• Estimari
  o Regresii
  o ARMA si ARMAX
  o Variabile instrumentale si Generalized Method of Moments (GMM) - EViews ofera suport pentru estimarea GMM-ului, atât pentru date transversale cat si pentru serii de timp (ecuaţia unică şi multiplă). Opţiunile de ponderare includ matricea de covarianţă White pentru date transversale şi o varietate de matrici de covarianţă HAC pentru serii de timp. Opţiunile HAC includ prewhitening, o varietate de kernel-uri şi fixe, Andrews sau metoda Newey-Vest de selecţie a lăţimii de bandă. Puteti estima o ecuaţie GMM atat cu proceduri iterative cat si cu procedura de updatare continua. Diagnosticele de post-estimare pentru ecuaţii GMM, ce includ instrumente statistice sensibile sunt, de asemenea, disponibile.
  o ARCH/GARCH
  o Modele de variabile cu dependenta limitata - EViews ofera estimarea unei game de modele pentru variabile dependente limitate. Modele de tip binary, ordered, consored, truncated pot fi estimate pentru funcţiile de probabilitate in baza erorilor normale, logistice şi ale valorilor extreme. Modelele pot utiliza specificatii Poisson, binomială negativă şi quasi-maximum likelihood (QML). EViews raportează opţional erorile GLM sau erorile standard QML
  o Panel/Pool time series, Cross-section data - În plus faţă de linear and non-linear least-squares, modelele de estimare a ecuaţiei includ 2SLS/IV, generalized 2SLS/IV, GMM, care pot fi utilizate pentru a estima specificatii pentru date panel dinamice complexe (tipuri de estimatori Anderson-Hsiao si Arellano-Bond).

  Cele mai multe dintre metode permit atat efecte fixe cat si random, in timp si transversale. Pentru modelele cu efecte aleatoare, estimatorii pătratici nebiasati ai variantelor componentelor includ Swamy-Arora, Wallace-Hussain şi Wansbeek-Kapteyn.

  Specificaţiile AR sunt si ele suportate (orice efect este definit după transformare), cu regresia weighted least squares şi seemingly unrelated regression. În pooled data, coeficienţii variabilelor specifice (inclusiv termenii AR), pot fi constrânsi să fie identici sau diferiti de-a lungul secţiunilor transversale.

  o Modele lineare generalizate
  o Probabilitate maxima specificata de utilizator
• Sisteme de ecuatii
  o De baza
  o VAR/VEC - Vector Autoregression si Vector Error Correction pot fi uşor estimate cu EViews. Odată estimate, se pot examina funcţiilor de răspuns la impuls şi descompunerile varianţei pentru VAR sau VEC. Funcţiile de răspuns la impuls VAR şi variance decompositions dispun de erori standard calculate atat analitic cat si cu metode Monte Carlo (nedisponibile pentru decomposition) şi pot fi afişate într-o varietate de formate grafice şi tabelare.

  Puteţi testa şi impune restricţii liniare cu privire la coeficienţii relaţiilor de cointegrare şi/sau de ajustare. VAR permite si estimarea factorizarii structurale (VARs) prin impunerea restrictiilor short-run (Sims 1986) sau long-run (Blanchard şi Quah 1989). Restrictiile de supraidentificare pot fi testate folosind statistica LR raportata de EViews.

  VARs ofera o varietate de vizualizari care permit examinarea structurii specificatiilor estimate. Cu câteva clicuri de mouse puteţi afişa radacinile inverse ale caracteristicii AR polinomiale, se poate rula cauzalitate Granger si testele joint lag exclusion; se pot evalua diferite criterii lag length, vizualiza correlograme şi autocorelatii sau se pot efectua diverse diagnostice multivariate bazate pe reziduali.

  o ARCH Multivariate - ARCH multivariat este util în modelarea variantei şi covarianţei dependente de timp a seriilor de timp multiple. E disponibil un numar de modele ARCH populare, cum ar fi Conditional Constant Correlation (CCC), Diagonal VECH si Diagonal BEKK.
  Variabilele exogene sunt permise în ecuaţiile mediei şi variante; termenii neliniari şi AR pot fi inclusi în ecuaţiile mediei. Eroarea este inclusa atat pentru distributia normala cat si pentru cea t Student. Sunt disponibile si Bollerslev-Wooldridge robust standard errors. Odată ce modelul este estimat, utilizatorii pot genera uşor varianta, covarianţa si corelatia in-sample în format tabelar sau grafic.
  o State Space - Obiectul state-space permite estimarea unei mari varietati de modele time-series dinamice, single- şi multi-ecuaţie, folosind algoritmul Kalman Filter. Printre altele, aveţi posibilitatea să utilizaţi obiectul state-space pentru a estima modele de coeficienti aleatori si care variază în timp, ca si specificaţii ML ARMA.

  Proceduri si vizualizari sofisticate oferă acces la instrumente puternice de filtrare şi de smoothing, astfel încât să poata fi vizualizate sau generate, filtrate sau netezite semnalele, starile sau erorile one-step ahead. Procedurile built-in de previzionare ale EViews ofera tool-uri de forecasting in- si out-of-sample uşor de utilizat, cu valori n-step ahead sau smoothed.

• Testare si evaluare
• Grafice si tabele
• Comenzi si programare
• Single Equation Estimation
• etc.

Disponibil in doua variante:

• EViews Standard
• EViews Enterprise - contine in plus suport pentru ODBC, Datastream, EcoWin, FactSet, FAME (local si server), Global Insight DRIBase,
  Haver Analytics, Moody’s Economy.com

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati.